이 챕터는 제가 실전에서 사용하고 있는 전략들의 테스트 결과를 공유하는 파트입니다.
앞으로 주간, 월간일지를 작성할 때 저는 포트별로 성과를 모두 공개할 생각이고, 성과를 공유 통해 젠포터분들에게 전략별 실전 성과나 괴리가 얼마나 발생하는지도 공유하면서, 포트 분산이 얼마나 중요한지 틱 테스트 결과와 실전은 어째서 다른지 적극적으로 알려보려고 합니다.
그럼 소개 갑니다~~~
최근 8월에 전반적으로 포트 구성을 정리하고 분산을 시작하면서 총 15개의 포트를 운용하고 있습니다. 실전 포트들은 주기적으로 업데이트하고 있고, 때때로 정리돼서 사라지는 것들도 있겠지만 저는 가능한 한번 실전 투입한 포트는 투자 비율을 조정하는 한이 있더라도 끝까지 끌고 가보려고 하고 있습니다.
그중 최근 2주간 수익률이 가장 좋은 포트인 나로호의 추세 N2.3 포트를 소개합니다!
저는 포트 이름을 관리할 때 나로호의 XX N1.2 와같은 방식으로 정리하고 있습니다. 사실 나로호는 그냥 사용하다 보니 고정이 돼버렸고... 포트 전략의 전반적인 콘셉트를 표현하면서 뒤는 매수 방식 (일반 매수 "N" 인지 돌파 매수 "F" 인지) 그리고 콘셉트의 버전을 명시합니다.
예를 들어 나로호의 추세 N2.3는 추세 기반 포트에 일반 매수를 활용하며 추세 2번 전략의 3번째 버전이란 뜻입니다.
이름에 전략의 콘셉트가 드러나는 게 리스크라고 생각도 해봤지만,, 어차피 전략의 전반적인 콘셉트는 글에서 설명할 생각이니 거기서 거기입니다.
백테스트 성과는 CAGR 146% | MDD 11.96% 로 어느 정도 변동성이 있으면서 수익을 캐치하는 능력이 뛰어납니다.
이 포트는 최근 2주간 약 10%의 수익률을 기록하고 있습니다. 사실 이 포트는 설명할게 별로 없는 게 최근 흔히 공개된 추세의 기본적인 내용을 모두 담고 있습니다.
콘셉트는 전일 거래대금 상위의 추세가 있는 종목을 매수하여 1일 오버나잇 하여 매도합니다.
이 포트는 특별한 우선순위도 없으며 추세 전략을 보유하고 있으시다면 누구나 갖고 있을 만한 포트입니다. 따라서 위에 말씀드린 대로 별로 설명할 건 없지만,, 얼마 전까지 추세 전략은 알파가 깨졌느니 꺾였느니 하는 흉흉한 이야기가 많이 도는 와중에 8월 장에서는 꾸준히 수익을 벌어다 주고 있습니다.
저는 가능한 기본을 지키는 포트 전략으로 다양한 매수 타점과 매도 타점을 가미하고, 유사한 전략을 가능한 분산 하여 운용하는 것을 알파로 생각하고 있습니다.
저도 콘셉트 있고 재미있는 전략을 많이 만들어 내려고 노력하지만, 오히려 Basic 한 전략이 최근 수익률이 좋은 걸 보니 젠문가이신 분프레자왕님께서 말씀하신 "전략의 알파는 그렇게 쉽게 깨지지 않습니다."라는 명언을 곱씹으며 글을 마무리합니다.
저는 청산 옵션을 최근 적극적으로 사용하고 있습니다. 종가 교란행위로 경고를 받을 리스크가 크지만, 저는 분산을 통해 포트당 시드 금액이 그렇게 크지 않고 추세 전략은 거래 종료 동시호가 시기에 충분한 거래량이 있다고 가정하고 종가 청산을 활용해 보려고 합니다.
이 부분 또한 운용전략의 하나로 개인이 리스크를 감내할 수 있으면 활용할 만한 부분이라 생각합니다.
(소형주 전략은 절대 종가 청산 쓰지 마세요 ㅠ)
물론 청산 옵션 없이도 전략은 충분히 돌아가므로 실제 경고를 받거나 이슈가 생기면 청산 옵션은 빼는 쪽으로 업데이트할 생각입니다.
그럼 다음 실전 전략으로 찾아뵙겠습니다. 아듀~
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