제목과 썸네일에 약간의 어그로가 있었지만, 실제로는 07년도부터 21년 중순까지 약 298%의 CAGR과 12%대의 MDD(!!) 기록한 전략입니다. 심지어 마켓타이밍도 없는데 말이죠.
미리 말씀드리지만 이 전략은 실전에서 절대 사용할 수 없는 이른바 예능 전략(?)입니다.
이 카테고리를 만든 이유도 제가 가끔 젠포트 백테스트와 틱 테스트의 기능상 한계와 괴리를 이용한 초 고수익 / 초 고손실(?) 전략들을 심심할 때 만들어보곤 하는데요, 이럴 때 실전에서 사용 가능 한 아이디어들이 자주 튀어나옵니다.
그래서 어제 문득 이 전략을 업그레이드하는 과정 중에 이런 콘텐츠도 젠포터들에게 재미를 드릴 수 있지 않을까 하여 가끔 올려보려고 합니다.
자 그럼 전략의 결과를 공유해볼까요?!
다시 한번 말씀드리지만 이 전략은 실전 사용 불가입니다. 이유는 아래 설명할 예정입니다.
전략에 대한 문의는 죄송합니다만 답변드릴 수 없습니다 ㅠ
나로호 오리지널 V3 : 포트 정보
제가 이전에 만들었던 나로호 오리지널 V2가 CAGR 약 278% MDD10.7% 정도였고, 금번 업데이트인 V3에서 MDD는 늘었지만 CAGR이 20% 정도 증가하였습니다.
투자원금 1만 원이 14년간 5조 원이 되는 아득한 전략인데 실제로 운용이 가능하다면 얼마나 좋을까요?
특히 압권인건, 2009년 연간 수익률인데요, 4144%!!!! 를 기록하였습니다. 이 전략은 전체 결과에서 월간 수익률 차트를 보시면 아실 수 있겠지만 거의 2012년부터 수익률을 버틸 수 없어 2012년 말부터는 거의 단리로 운용이 됩니다.
너무 자금이 많아져 매수 우선순위의 종목의 하루 거래량을 모두 구매해도, 돈이 남아서 후반부에는 1 종목을 거래량 전부 매수해도 보유자산의 1%도 구매할 수 없게 됩니다(...)
그럼 복리 수익이 끝나는 대략 12년도 말까지 포트를 돌려보면 CAGR이 어떻게 될까요?
나로호 오리지널 V3 : 2012년 말까지의 결과
네 1446%입니다. 더 이상의 설명은 생략합니다.
이런 결과가 왜 발생하는가?
젠포트의 백테스트 시스템, 특히 일봉 백테스트는 태생적인 한계가 있습니다. 그것은 일봉 데이터의 가격 데이터는 하루 가격 변동 내에 틱당 거래량을 담고 있지 않습니다. 예를 들어서 매도 가격을 전일 종가 +5%를 지정했다면, 틱 테스트는 전일 종가 5%에 도달한 순간 해당 틱 거래량이 내 보유 주식보다 적으면 그 거래량만큼만 매도하도록 처리되고 나머지는 다음 도달한 틱이나 다음 거래일로 넘어가게 됩니다.
허나 일봉 백테스트는 하루 변화하는 틱 당 거래량이 포함되어 있지 않기 때문에 예를 들어 매도 당일 최고가의 거래량이 단 1주더라도 해당 가격에 거래된 이력이 있으면 당일 일봉 데이터의 거래량 최대까지 모두 매도할 수 있습니다.
따라서 실전에서는 높은 가격에 내 보유 수량을 모두 판매를 할 수 없으니 실전에선 사용이 불가능하게 되는 거죠
그래서 의도적으로 매수 타점을 낮게, 매도 타점을 높게 잡은 뒤 그것을 0.1% 단위로 과최적화 하고, 마찬가지로 손절가도 과최적화 시키면 이런 전략이 탄생하게 됩니다.
사실 아무 전략이나 이런 방식으로 최적화하면 제 전략 까진 아니더라도 CAGR 200%는 누구나 만들 수 있을 겁니다.
이 전략에 대한 설명을 적은 이유는 많은 초보 젠포터 분들이 일봉 백테스트와 틱 테스트에 대한 괴리를 물어보실 때 괴리가 왜 발생하는지, 어떤 방식으로 발생하는지에 대한 예시를 전해드리고자. 그리고 이런 전략을 만들어 내는 과정 중에 상당히 다양한 아이디어가 발견된다 라는 것을 말씀드리기 위해서입니다~!
사실 "이렇게 전략이 나왔는데 실전에서 잘 될까요 ㅠ"라는 질문을 하기 전에 이런 괴리를 발생시킬 수 있는 요소가 내 전략 안에 있는지 (예시 : 과도한 매수매도 타점, 돌파 매수 사용 여부 등) 종합적으로 검토해보시고 전략을 만들어 보시길 바랍니다!
당분간 나로호 오리지널은 V3 업데이트를 멈추고 다른 아이디어를 얻을 때까지 가상매매 포트 한자리에 두려고 합니다. 월요일 가상매매 포트에 올려서 젠마켓에 업로드해두려고 합니다~ 연도별 매출과 상세 데이터 등은 등재 완료되면 이 게시글에 링크 남겨둘 테니 살펴보시길 바라요.
그럼 다음 예능 전략까지 잠시 안녕~
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